TY - JOUR T1 - Using Machine Learning Methods in the Financial Market for Technical Analysis Based on Hybrid Models TT - استفاده از روشهای یادگیری ماشین در بازار مالی برای تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر مدلهای ترکیبی JF - srpub JO - srpub VL - 2 IS - 4 UR - http://sjamao.srpub.org/article-7-87-fa.html Y1 - 2020 SP - 1 EP - 11 KW - Forex prediction KW - Machine learning KW - Deep learning KW - High frequency trading KW - Neural network KW - Long and short-term memory KW - convolutional neural network KW - Multi-Layer perceptron N2 - در این مطالعه ، یک مدل ترکیبی جدید مبتنی بر شبکه های عصبی عمیق برای پیش بینی جهت و میزان حرکت بازار فارکس در کوتاه مدت ارائه شده است. مدل کلی ارائه شده براساس استراتژی جرم گیری است و برای معاملات با فرکانس بالا ارائه شده است. مدل ترکیبی پیشنهادی مبتنی بر ترکیبی از سه مدل مبتنی بر شبکه های عصبی عمیق است. مدل اول یک شبکه عصبی عمیق با ساختار چند ورودی متشکل از ترکیبی از لایه های حافظه کوتاه مدت است. مدل دوم یک شبکه عصبی عمیق با ساختار چند ورودی است که از ترکیبی از لایه های شبکه عصبی کانولوشن یک بعدی ساخته شده است. مدل سوم ساختار ساده تری دارد و یک مدل چند ورودی از لایه های چند لایه پرسپترون است. مدل کلی همچنین مدلی بود که بر اساس آرای اکثریت سه مدل ، برتر بود. این مطالعه نشان داد که مدلهای مبتنی بر لایه های حافظه کوتاه مدت طولانی با بیش از 70٪ دقت نتایج بهتری نسبت به مدلهای دیگر و حتی مدلهای ترکیبی ارائه می دهند. M3 10.47176/sjamao.2.4.1 ER -