دوره 7، شماره 2 - ( 4-1404 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 6-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 10.47176/sjamao.7.2.1

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Farahat M. The Impact of Skewness on Electricity Contract Purchase Decisions: A Sensitivity-Based Analysis. sjamao 2025; 7 (2) :1-6
URL: http://sjamao.srpub.org/article-7-293-fa.html
فراحت محمدرضا. تأثیر چولگی بر تصمیمات خرید قراردادهای برق: تحلیلی مبتنی بر حساسیت. نشریه مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی. 1404; 7 (2) :1-6

URL: http://sjamao.srpub.org/article-7-293-fa.html

تأثیر چولگی بر تصمیمات خرید قراردادهای برق: تحلیلی مبتنی بر حساسیت
محمدرضا فراحت*
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، Farahat_m@shut.ac.ir
چکیده:   (24 مشاهده)
این مقاله بررسی می‌کند که چولگی توزیع صرف آتی چگونه بر تصمیمات خرید قرارداد توسط خرده‌فروشان برق تأثیر می‌گذارد. با تکیه بر چارچوب میانگین–واریانس–چولگی، حساسیت خرده‌فروش به ریسک‌های افزایش و کاهش قیمت را در سطوح مختلف عدم‌قطعیت بازار تحلیل می‌کنیم. با استفاده از شبیه‌سازی‌های عددی که بر اساس شرایط واقع‌بینانه بازار برق کالیبره شده‌اند، نتایج نشان می‌دهد که چولگی مثبت (ریسک دارای دنباله راست) در مقایسه با محیط‌های متقارن یا دارای چولگی منفی، نسبت‌های بهینه پوشش ریسک را به‌طور قابل‌توجهی تغییر می‌دهد. این یافته‌ها نشان می‌دهند که چگونه ترجیحات ریسک غیرخطی و عدم تقارن‌های توزیعی باید در راهبردهای تأمین برق خرده‌فروشی و مدل‌های مدیریت ریسک لحاظ شوند.
واژه‌های کلیدی: قراردادهای برق، چولگی، حق بیمه آتی، ترجیحات ریسک، پوشش ریسک، طراحی بازار
متن کامل [PDF 327 kb]   (13 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد ریاضی و روشهای کمی
دریافت: 1403/11/30 | ویرایش نهایی: 1404/2/1 | پذیرش: 1404/3/4 | انتشار: 1404/3/20
فهرست منابع
1. Barro, R. J. (2009). Rare disasters, asset prices, and welfare costs. American Economic Review, 99(1), 243-264. [DOI:10.1257/aer.99.1.243]
2. Bessembinder, H., & Lemmon, M. L. (2002). Equilibrium pricing and optimal hedging in electricity forward markets. Journal of Finance, 57(3), 1347-1382. [DOI:10.1111/1540-6261.00467]
3. Geman, H. (2005). Commodities and Commodity Derivatives: Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy. Wiley.
4. Harvey, C. R., & Siddique, A. (2000). Conditional skewness in asset pricing tests. Journal of Finance, 55(3), 1263-1295. [DOI:10.1111/0022-1082.00247]
5. Wolak, F. A. (2007). Residential customer response to real-time pricing: The Anaheim critical peak pricing experiment. Working Paper, Stanford University. Available at: https://web.stanford.edu/~wolak.
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
ارسال پیام به نویسنده مسئول

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.